11月18日，2008復旦-花旗金融實務課程第五講開講。花旗銀行有限公司首席風險官杜偉廉先生和中國區金融市場部貨幣市場總監曾義成先生兩位嘉賓到場，為同學們帶來了專于銀行風險控制的精彩演講，兩位分別介紹了銀行兩大風險點的管理和監控——信用風險和流動性風險。
2008年，次貸危機席卷全球，美國多家投資銀行和商業銀行首當其沖，受到了不同程度的影響。在數家知名銀行倒閉或被兼并之際，花旗銀行仍能保持屹立不倒，除了管理層的前瞻性之外，花旗風險管理機制的完善是重要因素。
杜偉廉先生指出，與其他行業相比，風險控制對金融業的意義更為重大。首先，銀行的業務就是出售風險的承受能力，銀行的風險資金通常是資本金的幾倍。其次，銀行的信用風險監控不完善必將導致呆賬增加，進而使得流動性下降，直接影響業務的運作。因此，銀行必須有完善的風險監控機制來確保正常的業務開展。
花旗銀行與國內商業銀行不同的風險管理制度，主要體現在授權和客戶關系管理上。國內商業銀行一般會有一個風險控制委員會來共同監管風險，共同承擔責任。而花旗銀行則是通過個人授權制來進行信用風險的評級和授權。這樣就提高了效率，使責任更加明確。在客戶關系方面，國內商業銀行一般不允許風險監管人員與客戶見面，以免在風險評級上產生不正確的傾向性。但花旗銀行鼓勵風險控制人員跟隨銷售人員一起與客戶溝通，通過實地考察的方式來更客觀地評估客戶的信譽度。這樣，花旗的風險控制人員就可以更多地了解各個行業、企業以及個人，從而可以更好地評估行業或企業風險。
針對同學們比較關心的風險經理職位所需條件，杜先生也做了詳細的解釋。作為銀行的風險經理必須判斷準確、商業嗅覺靈敏、數字敏感度高，同時為人正直且有良好的溝通能力。
隨后，曾義成先生為大家介紹了流動性風險及控制。流動性風險是銀行由于現金流不足而難以應對突發狀況所導致的風險，如房價大幅下跌、客戶集中提現等等。銀行吸儲放貸是為了獲利，通常是通過利差來取得。因此，資金一般都趨向于投向期限較長、獲利較高的產品，但短期內又必須應對客戶提取資金的需求，這其中必須有一個比較好的平衡點，這就是流動性風險控制的關鍵：必須控制各個期限投資的比例，確保流動資金足以應付突發情況。曾先生與現實相結合，深入淺出，使在座同學都獲益匪淺。
風險監控對金融業，尤其是銀行具有重大的影響和深遠的意義。本次花旗課程同學們對銀行風險控制有了更加深入的思考和認識，收獲良多。花旗課程，精彩不斷延續！
